分布依赖 CKLS 与 Vasicek 模型的 Log-Harnack 不等式及指数遍历性

Yifan Bai; Xing Huang

分布依赖 CKLS 与 Vasicek 模型的 Log-Harnack 不等式及指数遍历性

概率论 2021-12-20 v5

作者: Yifan Bai , Xing Huang

摘要

本文针对两类分布依赖 SDE 导出了 Wang 的 log-Harnack 不等式与指数遍历性：一类是 CKLS 模型，其扩散系数为阶数 $\theta$ 的幂函数且 $\theta\in[\frac{1}{2},1)$ ；另一类是 Vasicek 模型，其扩散系数仅依赖于分布。这两类模型在分布无关情形下均可用于刻画数学金融中的利率。

关键词

log-Harnack 不等式指数遍历性分布依赖 SDE CKLS 模型 Vasicek 模型

引用

@article{arxiv.2108.02623,
  title  = {Log-Harnack Inequality and Exponential Ergodicity for Distribution Dependent CKLS and Vasicek Model},
  author = {Yifan Bai and Xing Huang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2108.02623},
  year   = {2021}
}

备注

17 pages

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