作为缓增分布的 Lévy 过程与 Lévy 白噪声
概率论
2015-09-18 v1
摘要
我们给出了 Lévy 白噪声成为缓增分布的充分必要条件。更确切地说，我们证明如果与该噪声相关的 Lévy 测度具有正的绝对矩，则 Lévy 白噪声几乎必然取值于缓增分布空间。如果 Lévy 测度不具有任意阶的正绝对矩，则 Lévy 白噪声为缓增分布的事件概率为零。
引用
@article{arxiv.1509.05274,
title = {L\'evy Processes and L\'evy White Noise as Tempered Distributions},
author = {Robert C. Dalang and Thomas Humeau},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.05274},
year = {2015}
}
备注
27 pages