分数布朗运动指数泛函间的 Kolmogorov 距离
概率论
2019-07-23 v2
摘要
在本注记中，我们研究了分数布朗运动指数泛函关于 Hurst 指数的依律连续性。基于 Malliavin 微积分的技巧，我们给出了具有不同 Hurst 指数的两个泛函之间 Kolmogorov 距离的显式界。
引用
@article{arxiv.1906.08552,
title = {Kolmogorov distance between the exponential functionals of fractional Brownian motion},
author = {Nguyen Tien Dung},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.08552},
year = {2019}
}
备注
To appear in Comptes Rendus Mathematique, 7 pages