交换噪声随机微分方程 Milstein 方法的不变测度
数值分析
2019-01-28 v2 概率论
摘要
本文采用 Milstein 方法逼近具有交换噪声的随机微分方程的不变测度。观察到由 Milstein 方法生成的转移概率核到该方法唯一不变测度的衰减率关于时间变量是指数级的。数值不变测度到潜在不变测度的收敛速率被证明为 1。给出了数值模拟以验证理论结果。
引用
@article{arxiv.1804.09923,
title = {Invariant measures of the Milstein method for stochastic differential equations with commutative noise},
author = {Lihui Weng and Wei Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.09923},
year = {2019}
}
备注
14 pages, 2 figures