正则藤copula结构刻画中的超图
统计方法学
2016-04-12 v1
摘要
藤copula构成了一种仅使用成对copula作为构建模块的灵活依赖建模方法。Joe (1997) 引入的成对copula构造能够同时编码更多类型的依赖，因为它们可以表示为不同类型双变量copula的乘积。正则藤结构（R-vines）作为对应于树序列的成对copula，由 Bedford 和 Cooke (2001, 2002) 引入，并由 Kurowicka 和 Cooke (2006) 进一步探索。这些模型的复杂性在较大维度下急剧增加。因此 Brechmann 等人 (2012) 引入了所谓的截断R-vines。在本文中，我们使用一种特殊类型的超图来表达正则藤，其编码了条件独立性。
引用
@article{arxiv.1604.02652,
title = {Hypergraphs in the characterization of regular vine copula structures},
author = {Edith Kovács and Tamás Szántai},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.02652},
year = {2016}
}
备注
Presented on the XIII-th Conference on Mathematics and its Applications, University "Politehnica" of Timisoara, Romania, November, 1-3, 2012