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正则模型修正符号似然比统计量近似的高阶渐近正态性

统计理论 2007-12-18 v1 统计理论

摘要

修正符号似然比统计量的近似值具有渐近标准正态性,其误差阶数为 n1n^{-1},其中 nn 为样本量。该事实的证明通常要求将模型的充分统计量写为 (θ^,a)(\hat{\theta},a) 的形式,其中 θ^\hat{\theta} 是模型参数 θ\theta 的最大似然估计量,aa 是辅助统计量。对于许多模型而言,验证这一条件非常困难甚至不可能。然而,统计量本身的计算并不需要这一条件。本文旨在提供某些条件,使得在不关于模型充分统计量做任何假设的情况下,这些统计量仍具有 n1n^{-1} 阶的渐近正态分布。

关键词

引用

@article{arxiv.0711.3598,
  title  = {Higher-order asymptotic normality of approximations to the modified signed likelihood ratio statistic for regular models},
  author = {Heping He and Thomas A. Severini},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0711.3598},
  year   = {2007}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.1214/009053607000000307 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)