分层阿基米克斯 copula
概率论
2017-12-21 v2
摘要
阿基米克斯 copula 类通过两种方式推广为分层阿基米克斯 copula。首先，引入 -范数生成元的分层构造以构建分层稳定尾部依赖函数，从而在阿基米克斯 copula 上诱导出分层结构。其次，单独或附加地，引入分层脆弱性以将阿基米克斯 copula 扩展为分层阿基米克斯 copula，其方式类似于嵌套阿基米德 copula 扩展阿基米德 copula。讨论了向嵌套阿基米克斯 copula 的可能扩展。此外，引入了阿基米克斯 copula 的密度及其计算的一般公式。
引用
@article{arxiv.1707.00517,
title = {Hierarchical Archimax copulas},
author = {Marius Hofert and Raphael Huser and Avinash Prasad},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.00517},
year = {2017}
}