关于分层 Archimedean Copula 的结构、族与参数估计
统计方法学
2016-11-29 v1
摘要
迄今为止，关于分层 Archimedean Copula (HAC) 的结构确定和参数估计的研究主要集中在所有出现的 Archimedean Copula 均属于同一 Archimedean 族的情况。本研究针对这一问题，提出了一种用于估计涉及不同 Archimedean 族的 HAC 的新方法。该方法基于将拟合优度检验统计量直接应用于 HAC 估计。该方法被总结为一个简单算法，给出了其理论证明，并通过若干实验说明了其适用性，这些实验包括对涉及多达五种不同 Archimedean 族的 HAC 的估计。
引用
@article{arxiv.1611.09225,
title = {On structure, family and parameter estimation of hierarchical Archimedean copulas},
author = {Jan Górecki and Marius Hofert and Martin Holeňa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.09225},
year = {2016}
}
备注
63 pages, one attachment in attachment.pdf