二元 copula 模型中 Archimedean 性的检验
统计理论
2011-09-30 v1 统计理论
摘要
我们提出了一种新的检验方法，用于检验二元 copula 为 Archimedean copula 的假设。该检验统计量基于两种度量的组合，这两种度量分别源于 Archimedean copula 的结合律性质以及对角线的严格上界由 Fréchet 上界刻画的性质。我们证明了该统计量的弱收敛性，并表明相应检验的临界值可通过 multiplier bootstrap 方法确定。我们证明，若 copula 满足弱平滑性假设，则该检验对所有偏离 Archimedean 性的情况均具有一致性。文中还给出了一项模拟研究，以展示该新检验的有限样本性质。
引用
@article{arxiv.1109.6501,
title = {A test for Archimedeanity in bivariate copula models},
author = {Axel Bücher and Holger Dette and Stanislav Volgushev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1109.6501},
year = {2011}
}
备注
18 pages, 2 figures