一种贝叶斯半参数阿基米德 copula
统计理论
2019-08-13 v2 统计理论
摘要
阿基米德 copula 由其生成元刻画。这是一个实函数，其逆表现得如同生存函数。我们提出一种基于二次样条的半参数生成元。这是通过在生存分析背景下将风险率函数的第一导数建模为分段常数函数来实现的。通过对一些简单约束的施加，获得我们半参数生成元的凸性。所诱导的半参数阿基米德 copula 产生的 Kendall's tau 关联度量覆盖整个区间 。模型的推断在贝叶斯方法下完成，且对于某些先验设定我们能够执行独立性检验。模型的性质通过模拟研究以及真实数据集加以说明。
引用
@article{arxiv.1812.07700,
title = {A Bayesian semiparametric Archimedean copula},
author = {Ricardo Hoyos and Luis Nieto-Barajas},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.07700},
year = {2019}
}