阿基米德 Copula 模型中的条件尾部独立性
概率论
2019-10-02 v1
摘要
考虑随机向量 ，其分布函数的上尾与某个阿基米德 copula 的上尾一致。我们指出，在生成元函数满足一个温和条件下， 关于其某一分量条件化的条件分布具有独立的上尾，无论其无条件尾部行为如何。这一发现被推广到 Archimax copula。
引用
@article{arxiv.1902.03947,
title = {Conditional Tail Independence in Archimedean Copula Models},
author = {Michael Falk and Simone Padoan and Florian Wisheckel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.03947},
year = {2019}
}
备注
17 pages