跳跃市场中的对冲：一种 FBSDE 方法
证券定价
2017-08-31 v2 概率论
摘要
我们提出了一种针对大投资者在存在跳跃的市场中进行对冲的模型。股票价格和值过程的动态由 Teugels 鞅驱动的前向 - 后向随机微分方程（FBSDEs）控制。与已知的 FBSDE 市场模型不同，我们的模型考虑了股票价格中的跳跃。此外，它允许找到最优对冲策略。
引用
@article{arxiv.1309.2211,
title = {Hedging in a market with jumps - an FBSDE approach},
author = {Evelina Shamarova and Rui Sá Pereira},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.2211},
year = {2017}
}
备注
Major changes