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半直线复形上的重尾随机游走

概率论 2018-08-14 v1

摘要

我们研究了在连接于公共原点的有限多条半直线复形上的随机游走;跳跃是重尾的,且分为两种类型,要么是单边的(朝向原点),要么是双边的(对称的)。半直线之间通过原点的传输由不可约 Markov 转移矩阵控制,并具有相关的平稳分布 μk\mu_k。如果对于单边半直线 kkχk\chi_k11,对于双边半直线为 1/21/2,且 αk\alpha_k 是半直线 kk 上跳跃的尾部指数,我们证明了当所有 αkχk(0,1)\alpha_k \chi_k \in (0,1) 时,其常返性分类由 kμkcot(χkπαk)\sum_k \mu_k \cot ( \chi_k \pi \alpha_k ) 的符号决定。在两条半直线的情况下,该模型自然地适用于 R\mathbb{R},并且是 Kemperman 振荡随机游走的一个版本。在那种情况下,常返性的余切判据在 α1\alpha_1α2\alpha_2 中变为线性的;我们的一般设定展示了余切判据中本质的非线性。对于一般模型,我们还证明了返回时间多项式矩的存在性与非存在性。我们的矩结果对于振荡随机游走的几种情况是尖锐的(且是新的);对于 R\mathbb{R} 上具有尾部指数 α(1,2)\alpha \in (1,2) 的对称增量的齐次随机游走情况,它们似乎甚至是全新的。

关键词

引用

@article{arxiv.1610.00881,
  title  = {Heavy-tailed random walks on complexes of half-lines},
  author = {Mikhail V. Menshikov and Dimitri Petritis and Andrew R. Wade},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1610.00881},
  year   = {2018}
}

备注

35 pages, 2 figures