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广义 Cox-Ingersoll-Ross 模型的 Harnack 与超 Poincaré 不等式

概率论 2019-08-13 v2

作者: Xing Huang , Fei Zhao

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摘要

本文得到了广义 CIR 模型的 Harnack 不等式与超 Poincaré 不等式。由于噪声是退化的，引入了内蕴度量，通过测度变换构造耦合。利用等周常数，还得到了相应 Dirichlet 型超 Poincaré 不等式中速率函数的最优估计。

关键词

Harnack 不等式超 Poincaré 不等式广义 CIR 模型退化噪声内蕴度量测度变换耦合 Dirichlet 型

引用

@article{arxiv.1908.02888,
  title  = {Harnack and Super Poincar\'{e} Inequalities for Generalized Cox-Ingersoll-Ross Model},
  author = {Xing Huang and Fei Zhao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1908.02888},
  year   = {2019}
}

备注

18 pages