金融中二次哈密顿量的群量子化
数理金融
2021-02-18 v2
摘要
群量子化形式体系是一种构造泛函空间的方案，该空间是属于某个动力学对称群的李代数的不可约无限维表示。我们将此形式体系应用于构造二次势——金融中的高斯定价核——的泛函空间与算子。我们描述了 Black-Scholes 理论、Ho-Lee 利率模型以及欧氏排斥与吸引振子。本工作所用的对称群具有主丛结构，其底（动力学）群为 Heisenberg-Weyl 群被 SL(2,R) 的半直扩张，结构群（纤维）为正实数轴。
引用
@article{arxiv.2102.05338,
title = {Group Quantization of Quadratic Hamiltonians in Finance},
author = {Santiago Garcia},
journal= {arXiv preprint arXiv:2102.05338},
year = {2021}
}