Copula 的拟合优度检验：一种分布无关方法
统计理论
2018-12-20 v2 统计理论
摘要
考虑来自具有 copula 的连续多元分布函数 的随机样本。为了检验 属于某一参数族的零假设，我们在单位超立方体上构造一个经验过程，该过程在零假设下弱收敛于标准 Wiener 过程。因此，该过程可作为 copula 族渐近分布无关拟合优度检验的“检验生成器”。我们还证明了该过程对邻接对立假设的最大敏感性。最后，我们通过蒙特卡洛模拟研究证明了我们的方法具有优异的有限样本表现，并通过数据分析说明了其适用性。
引用
@article{arxiv.1710.11504,
title = {Goodness-of-Fit Testing for Copulas: A Distribution-Free Approach},
author = {Sami Umut Can and John H. J. Einmahl and Roger J. A. Laeven},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.11504},
year = {2018}
}