广义 Pareto Copula 的 $\delta$-邻域检验

Stefan Aulbach; Michael Falk

广义 Pareto Copula 的 $\delta$-邻域检验

统计理论 2013-09-06 v1 应用统计统计理论

作者: Stefan Aulbach , Michael Falk

摘要

多元分布函数 $F$ 属于极值分布的极大值吸引域，当且仅当对应于 $F$ 及其单变量边缘分布的 Copula 具有此性质。Aulbach 等人 (2012a) 已证明，Copula 满足极值条件当且仅当该 Copula 与广义 Pareto Copula (GPC) 尾部等价。本文提出了一种任意维度的卡方拟合优度检验，用于检验 Copula 是否处于 GPC 的特定邻域内。该检验也可应用于随机过程，以检查相应的 Copula 过程是否接近广义 Pareto 过程。由于所提检验的 $p$ 值对特定阈值的选取高度敏感，我们还提出了一种图形化工具，使是否拒绝原假设的决策更为便捷。

关键词

广义 Pareto Copula 极值理论拟合优度检验卡方检验尾部等价 Copula 过程阈值选取

引用

@article{arxiv.1309.1412,
  title  = {Testing for a {\delta}-neighborhood of a generalized Pareto copula},
  author = {Stefan Aulbach and Michael Falk},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1309.1412},
  year   = {2013}
}

备注

32 pages, 12 figures

广义 Pareto Copula 的 $\delta$-邻域检验

摘要

关键词

引用

备注

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