Copula 拟合优度检验问题综述
统计方法学
2012-11-20 v1 统计金融
摘要
我们回顾了用于 Copula 拟合优度检验的主要“通用程序”：基于经验 Copula 过程、概率积分变换、Kendall 依赖函数等的检验，以及一些相应的降维技术。讨论了寻找渐近分布自由检验统计量以及计算可靠 p 值的问题。探讨了一些特定情况，如针对时变 Copula、Archimedean Copula 或极值 Copula 的便捷检验等。最后，简要总结了所提方法的实际表现。
引用
@article{arxiv.1211.4416,
title = {An overview of the goodness-of-fit test problem for copulas},
author = {Jean-David Fermanian},
journal= {arXiv preprint arXiv:1211.4416},
year = {2012}
}