受限信息下的 GKW 表示定理与线性 BSDE：在风险最小化中的应用
概率论
2014-02-07 v2
摘要
在可用信息存在限制的情况下，本文给出了 Galtchouk-Kunita-Watanabe 表示结果。这使得我们能够在部分信息下，证明由一般 càdlàg 鞅驱动的线性倒向随机微分方程的存在性与唯一性。此外，我们讨论了其在风险最小化中的应用，将 Föllmer 和 Sondermann (1986) 的结果推广到部分信息框架下，并展示了我们的结果如何契合 Schweizer (1994) 的方法。
关键词
引用
@article{arxiv.1205.3726,
title = {GKW representation theorem and linear BSDEs under restricted information. An application to risk-minimization},
author = {Claudia Ceci and Alessandra Cretarola and Francesco Russo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.3726},
year = {2014}
}
备注
22 pages