受限信息下的$L^2$逼近定价
证券定价
2008-12-02 v1 概率论
摘要
我们考虑在部分信息下的均值 - 方差对冲问题，其中可观测事件流不包含标的资产价格过程的完整信息。我们引入了一种新型鞅方程，并用该方程的解来刻画最优策略。我们给出了该方程与问题价值过程的后向随机微分方程之间的关系。
关键词
引用
@article{arxiv.0708.4095,
title = {$L^2$-approximating pricing under restricted information},
author = {M. Mania and R. Tevzadze and T. Toronjadze},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.4095},
year = {2008}
}