具有部分Sobolev系数的Itô随机微分方程相关的广义随机流及其应用
概率论
2015-07-10 v2
摘要
我们考虑具有部分Sobolev系数的Itô随机微分方程。在适当条件下，我们证明了与该方程相关的广义随机流的存在性、唯一性和稳定性。作为应用，我们证明了由具有Sobolev系数的Itô随机微分方程生成的随机流的弱可微性。
引用
@article{arxiv.1203.4405,
title = {Generalized stochastic flow associated to the It\^o SDE with partially Sobolev coefficients and applications},
author = {Dejun Luo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.4405},
year = {2015}
}
备注
41 pages. The proofs of Propositions 2.13 and 2.14 are slightly modified