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马尔可夫过程的一般重对数律:上极限律

概率论 2023-06-13 v3

摘要

本文讨论连续时间马尔可夫过程重对数律(LIL)上极限的一般判别准则。我们考虑在一般度量测度空间中,零处(相应地,无穷远处)LIL 成立的最小假设。我们基于关于从球中首次退出时间期望的一致界(以函数 ϕ\phi 表示)以及关于跳跃核尾部的统一界(以函数 ψ\psi 表示)在零附近(相应地,无穷远附近)的局部假设建立 LIL。主要结果是,以函数 ϕ\phiψ\psi 表示的简单比值检验完全决定了是否存在正的非减函数 Ψ\Psi 使得 lim supXt/Ψ(t)\limsup |X_t|/\Psi(t) 正且有限(依概率 1),或不存在。我们的结果涵盖一大类从属扩散、具有混合多项式局部增长的跳跃过程、具有奇异跳跃核的跳跃过程以及具有长程跳跃的随机电导模型。

关键词

引用

@article{arxiv.2102.01917,
  title  = {General Law of iterated logarithm for Markov processes: Limsup law},
  author = {Soobin Cho and Panki Kim and Jaehun Lee},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2102.01917},
  year   = {2023}
}

备注

50 pages, 3 figures. For the sake of readability, a few minor changes have been made