关于无限均值随机变量的凸组合随机主导性的进一步发展
概率论
2026-04-28 v2 风险管理
摘要
近年来, 对独立同分布(iid)无限均值随机变量的随机主导性受到了广泛关注。文献中已识别出若干类包含许多常见重尾分布的非负随机变量分布类。一个关键结果表明, 来自这些类中的 iid 随机变量的加权和在第一顺序随机主导意义上大于其中任何单个随机变量。本文系统地研究了这些分布类的性质和包含关系, 并将一些现有结果扩展到更实际的情景。此外, 我们分析了每个随机变量遵循复合二项分布的情况, 在此基础上建立了上述随机主导性关系的必要充分条件。
引用
@article{arxiv.2511.00764,
title = {Further Developments on Stochastic Dominance for Convex Combinations of Infinite-Mean Random Variables},
author = {Keyi Zeng and Zhenfeng Zou and Yuting Su and Taizhong Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.00764},
year = {2026}
}