高阶（逆）随机支配的矩不等式
概率论
2026-01-08 v1
摘要
随机支配在金融和经济学文献中已得到广泛研究。本文获得两个结果。首先，发展了高阶逆随机支配的必要条件。这些条件涉及最小顺序统计量的矩不等式，类似于Fishburn（1980b）关于常规高阶随机支配所获得的条件。其次，研究背景风险变量如何影响常规高阶随机支配。主要结果将Pomatto等人（2020）从一阶和二阶随机支配推广至高阶。
引用
@article{arxiv.2601.03541,
title = {Moment inequalities for higher-order (inverse) stochastic dominance},
author = {Meng Guan and Zhenfeng Zou and Taizhong Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.03541},
year = {2026}
}