预测优势的一般性条件
统计方法学
2019-12-19 v4
摘要
最近的研究分析了一种预测方法是否在一类一致性评分函数下优于另一种预测方法。虽然现有文献侧重于预测优势的经验检验，但关于一种预测优于另一种预测的理论条件却知之甚少。为了解决这个问题，我们推导出了均值泛函预测间优势的一个新刻画。我们给出了发生优势的各种情景。与现有结果不同，我们的结果允许预测的底层信息集非嵌套的情况，并允许存在模型误设或参数估计误差等问题的未校准预测。我们通过金融和经济学中的数据示例来说明我们结果的经验相关性。
引用
@article{arxiv.1805.09902,
title = {Generic Conditions for Forecast Dominance},
author = {Fabian Krüger and Johanna F. Ziegel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.09902},
year = {2019}
}