协方差锥上的 Fisher-Rao 距离
统计理论
2020-11-02 v1 微分几何
统计理论
摘要
由零均值 p 维多元高斯分布构成的统计流形上的 Fisher-Rao 测地距离在若干文献中未经证明地出现（例如 Steven Smith 的《协方差、子空间与内蕴 Cramer-Rao 界》）。本文利用基础黎曼几何给出其证明。
引用
@article{arxiv.2010.15861,
title = {Fisher-Rao distance on the covariance cone},
author = {Joseph Wells and Mary Cook and Karleigh Pine and Benjamin D. Robinson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.15861},
year = {2020}
}