Kac-Ornstein-Uhlenbeck 过程的首达概率与不变分布
概率论
2021-03-11 v2
摘要
本文研究带马尔可夫调制的 Ornstein-Uhlenbeck 过程，其参数依赖于一个外部的两状态马尔可夫过程。从首达概率和不变测度的角度，研究了此类过程在给定调制下的条件均值与条件方差。还研究了在类似于 Kac 标度变换的缩放条件下过程的极限行为。
引用
@article{arxiv.2102.13308,
title = {First-passage probabilities and invariant distributions of Kac-Ornstein-Uhlenbeck processes},
author = {Nikita Ratanov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2102.13308},
year = {2021}
}
备注
19 pages