金融市场中的极端时刻
其他凝聚态物理
2008-12-02 v1 物理与社会
交易与市场微观结构
摘要
我们应用连续时间随机游走理论来研究所谓极值问题在金融时间序列中的某些方面。我们关注极端时刻，具体包括平均退出时间和平均首次穿越时间。我们给出这些极端情况的一般方程，并对实际数据计算平均退出时间。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0406556,
title = {Extreme times in financial markets},
author = {Jaume Masoliver and Miquel Montero and Josep Perello},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0406556},
year = {2008}
}
备注
6 pages, 3 figures