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多资产场外交易市场稳态的存在性与唯一性

数理金融 2016-03-04 v2

作者: Alain Belanger , Ndoune Ndoune

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摘要

我们引入并研究了一类由常微分方程组 (ODE's) 指定的场外交易市场模型，其精神源自 Duffie-Gârleanu-Pedersen [6]。关键创新在于允许多种资产。我们证明了这些常微分方程稳态的存在性和唯一性。

关键词

场外交易市场稳态常微分方程多资产存在性与唯一性市场模型

引用

@article{arxiv.1411.7991,
  title  = {Existence and Uniqueness of a Steady State for an OTC Market with Several Assets},
  author = {Alain Belanger and Ndoune Ndoune},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1411.7991},
  year   = {2016}
}

备注

11 pages, 1 figure. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1308.2957