大维非中心样本协方差矩阵特征值的精确分离
概率论
2023-08-15 v3 统计理论
统计理论
摘要
令 ,其中 为 独立标准化随机变量矩阵, 为 非随机矩阵(表示信息), 为 非随机非负定Hermitian矩阵。在关于 与 的某些条件下,已证明对于极限谱分布支撑集外的任意闭区间,以概率1对所有足够大的 均不会有特征值落于该区间内。本文旨在继续研究极限谱分布的支撑集,并我们展示了一种精确分离现象:以概率1,恰当数量的特征值位于这些区间的两侧。
引用
@article{arxiv.2308.03481,
title = {Exact Separation of Eigenvalues of Large Dimensional Noncentral Sample Covariance Matrices},
author = {Zhidong Bai and Jiang Hu and Jack W. Silverstein and Huanchao Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.03481},
year = {2023}
}