停时自相似随机过程的停时估计
概率论
2019-05-27 v1
摘要
设 为已知过程， 为独立于 的未知随机时间。我们的目标是基于 的独立同分布样本推导 的分布。Belomestny 与 Schoenmakers（2015）针对 为布朗运动的情况提出了基于 Mellin 变换的解法。应用他们的技术，我们为自相似一维过程 构造了 密度的非参数估计量。我们在一些例子中计算了估计量的最小最大收敛速率，特别关注 Bessel 过程，并给出了渐近正态性。
引用
@article{arxiv.1905.10165,
title = {Estimation of Stopping Times for Stopped Self-Similar Random Processes},
author = {Viktor Schulmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.10165},
year = {2019}
}