低采样率下Kramers-Moyal系数的估计
数据分析、统计与概率
2011-08-25 v1
摘要
提出了一种新的优化程序，用于从平稳、一维、马尔可夫时间序列数据中估计Kramers-Moyal系数。该方法利用了最近报道的一种方法，该方法通过求解伴随Fokker-Planck方程，可以精确计算有限采样间隔效应。因此，它非常适合分析稀疏采样时间序列。优化可以通过对漂移和扩散函数进行参数化假设，也可以无参数地进行。我们通过几个合成时间序列的数值例子展示了该方法的威力。
引用
@article{arxiv.1102.5264,
title = {Estimation of Kramers-Moyal coefficients at low sampling rates},
author = {Christoph Honisch and Rudolf Friedrich},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.5264},
year = {2011}
}
备注
6 pages, 5 figures