用于捕捉 Kramers-Moyal 系数的局部统计矩
统计方法学
2024-08-27 v1 数据分析、统计与概率
摘要
本研究提出了一种新颖的局部统计矩方法，用于估计 Kramers-Moyal 系数，有效地弥合了非参数方法与参数方法之间的空白。这些系数在描述随机过程方面起关键作用。我们提出的方法提供了一种灵活的局部系数估计框架，结合了非参数方法的灵活性与全局参数方法的可解释性。我们通过涉及 stationary 与非 stationary 时间序列分析的案例展示了该方法的有效性。此外，我们演示了其针对风力机能源转换过程分析的实际应用。
引用
@article{arxiv.2408.13555,
title = {Local statistical moments to capture Kramers-Moyal coefficients},
author = {Christian Wiedemann and Matthias Wächter and Jan A. Freund and Joachim Peinke},
journal= {arXiv preprint arXiv:2408.13555},
year = {2024}
}