具有可逆提议的马尔可夫链蒙特卡罗的遍历性
统计方法学
2016-02-10 v1 统计理论
统计理论
摘要
我们描述了针对重尾目标分布的若干Metropolis-Hastings (MH)算法的遍历性质。该分析通常归入次几何遍历性框架，但我们证明了混合预条件Crank-Nicolson (MpCN)算法即使对于重尾目标分布也具有几何遍历性。这一有用性质源于如下事实：MpCN算法在适当变换下成为随机游走Metropolis算法。
引用
@article{arxiv.1602.02889,
title = {Ergodicity of Markov chain Monte Carlo with reversible proposal},
author = {Kengo Kamatani},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.02889},
year = {2016}
}
备注
14 pages