利用购售电曲线进行电价预测：X-Model

本文旨在从一个全新的数据视角对电价进行建模和预测。这将是首个能够将市场结构模型的见解与广泛且现代的计量经济学分析相结合的方法。与时间序列或数据挖掘方法中通常直接对电价进行建模不同，我们对电价的真实来源进行建模并加以利用：电力交易所的购售电曲线。我们将这个新模型称为 X-Model，因为几乎每一个放松管制的电价都只是电力供需曲线在某次拍卖中相交的结果。因此，我们展示了一种处理海量拍卖数据的方法，该方法使用了精细的数据处理技术以及降维和基于 lasso 的估计方法。我们不仅纳入了几个已知特征（如季节性行为或可再生能源等其他过程的影响），还纳入了全新推导的竞价结构特征事实。我们的模型能够捕捉电价的非线性行为，这对于预测巨大的价格尖峰尤为有用。利用模拟方法，我们展示了如何推导用于概率预测的预测区间。我们针对德国和奥地利的日前 EPEX 现货价格描述并展示了所提出的方法。