用于电价预测的分布神经网络
统计金融
2023-09-29 v2 应用统计
机器学习
摘要
我们提出了一种利用分布神经网络进行概率电价预测的新方法。该模型结构基于一个包含所谓概率层的深度神经网络。网络的输出是一个具有 2 个（正态分布）或 4 个（Johnson's SU 分布）参数的参数化分布。在一项涉及德国市场日前电价的预测研究中，我们的方法显著优于最先进的基准模型，包括 LASSO 估计回归和结合了分位数回归平均的深度神经网络。所获得的结果不仅强调了在建模波动性电价时高阶矩的重要性，而且——鉴于概率预测是风险管理的本质——为电力行业投资组合管理提供了重要的启示。
引用
@article{arxiv.2207.02832,
title = {Distributional neural networks for electricity price forecasting},
author = {Grzegorz Marcjasz and Michał Narajewski and Rafał Weron and Florian Ziel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.02832},
year = {2023}
}