德国电力失衡价格的概率预测
统计金融
2022-05-24 v1 计量经济学
机器学习
摘要
可再生能源容量的指数级增长给电价和发电带来了诸多不确定性。为应对这一挑战，能源交易所一直在开发更多的交易可能性，尤其是日内和平衡市场。对于参与这两个市场的能源交易员而言，失衡价格的预测尤为值得关注。因此，在本稿件中我们对失衡价格进行了极短期概率预测，为该新颖主题上稀缺的文献作出贡献。预测在交付前 30 分钟进行，以便交易员仍可选择交易场所。失衡价格的分布使用电力价格预测文献中熟知的方法进行建模和预测：带 bootstrap 的 lasso、gamlss 和概率神经网络。这些方法在一项有意义的滚动窗口研究中与朴素基准进行了比较。结果提供了日内与平衡市场之间效率的证据，因为复杂方法并未大幅优于日内连续价格指数。另一方面，它们显著改善了经验覆盖度。分析在德国市场进行，但可轻易应用于任何结构相似的其他市场。
引用
@article{arxiv.2205.11439,
title = {Probabilistic forecasting of German electricity imbalance prices},
author = {Michał Narajewski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.11439},
year = {2022}
}