爱尔兰平衡市场中的电价预测
机器学习
2024-02-14 v1 证券定价
摘要
短期电力市场因可再生能源的不确定性而日益重要，吸引了工业界的广泛关注。平衡市场是其中离实时最近且波动性最大的市场。其价格预测文献有限、不一致且过时，几乎没有深度学习尝试，也没有公开数据集。本研究将一系列在广泛研究的日前市场中证明成功的价格预测技术应用于爱尔兰平衡市场。我们使用一个研究不同训练规模影响的框架，比较了统计模型、机器学习模型和深度学习模型。该框架定义了超参数和校准设置；数据集和模型已公开，以确保可重复性，并作为未来工作的基准。广泛的数值研究表明，在日前市场中表现良好的模型在平衡市场中表现不佳，突显了这些市场本质上是不同的结构。最佳模型是LEAR，一种基于LASSO的统计方法，其性能优于更复杂且计算要求更高的方法。
引用
@article{arxiv.2402.06714,
title = {Electricity Price Forecasting in the Irish Balancing Market},
author = {Ciaran O'Connor and Joseph Collins and Steven Prestwich and Andrea Visentin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.06714},
year = {2024}
}