比利时背景下不平衡电价的概率预测
统计金融
2021-06-15 v1 机器学习
信号处理
摘要
预测不平衡电价对于短期能源市场的战略性参与至关重要。本文提出一种新颖的两步概率方法,特别关注比利时案例。第一步是计算净调节量状态转移概率,将其建模为利用历史数据计算的矩阵。随后使用该矩阵推断不平衡电价,因为净调节量可与激活的储备水平相关联,且比利时输电系统运营商在供电前一日发布了各激活水平对应的边际价格。该方法与确定性模型、多层感知机以及广泛使用的概率技术高斯过程进行了比较。
引用
@article{arxiv.2106.07361,
title = {Probabilistic Forecasting of Imbalance Prices in the Belgian Context},
author = {Jonathan Dumas and Ioannis Boukas and Miguel Manuel de Villena and Sébastien Mathieu and Bertrand Cornélusse},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.07361},
year = {2021}
}