日内电力价格的经济计量建模与预测

Michał Narajewski; Florian Ziel

doi:10.1016/j.jcomm.2019.100107

日内电力价格的经济计量建模与预测

统计金融 2019-10-01 v2 计量经济学应用统计

作者: Michał Narajewski , Florian Ziel

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摘要

在本文中，我们使用经济计量时间序列模型分析德国日内连续电力市场中的 ID $_3$ -Price。针对小时级与一刻钟级产品分别采用多元方法。我们使用 lasso 和弹性网络技术估计模型，并开展样本外极短期预测研究。将模型表现与基准模型进行比较并详细讨论。预测结果为德国日内连续电力市场的有效性及 ID $_3$ -Price 的行为提供了新见解。

关键词

日内电力价格经济计量时间序列模型 lasso 弹性网络样本外预测德国日内连续市场 ID3-Price

引用

@article{arxiv.1812.09081,
  title  = {Econometric modelling and forecasting of intraday electricity prices},
  author = {Michał Narajewski and Florian Ziel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1812.09081},
  year   = {2019}
}

备注

Accepted for publication in the Journal of Commodity Markets

日内电力价格的经济计量建模与预测

摘要

关键词

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