从日前到中长期：基于计量经济学的电价预测模型
应用统计
2024-08-27 v2 计量经济学
摘要
始于2021年的近期能源危机导致天然气、煤炭、碳和电力价格创下历史新高，电价达到危机前平均水平的40倍。这对运营和风险管理产生了巨大影响，促使需要稳健的计量经济学模型用于中长期电价预测。经过全面的文献分析，我们确定了关键挑战，并用新颖的方法加以解决：1) 通过使用从基础模型导出的边界约束系数来纳入基础信息，提供可解释性；2) 通过纳入负荷和可再生能源等短期回归因子的季节性期望来稳定模型，从而在长期预测中使用它们；3) 由燃料价格引起的电力价格单位根行为，可以通过估计同日关系并向前投影来管理。我们为从一天到一年前的各种预测范围开发了可解释模型，为每个范围提供了稳健建模框架和关键解释变量的指南。我们的研究聚焦于欧洲最大的能源市场——德国，使用正则化回归方法和广义加性模型分析每小时电价。
引用
@article{arxiv.2406.00326,
title = {From day-ahead to mid and long-term horizons with econometric electricity price forecasting models},
author = {Paul Ghelasi and Florian Ziel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.00326},
year = {2024}
}