电力现货价格的高效建模与预测
应用统计
2021-02-02 v4 计量经济学
统计金融
交易与市场微观结构
机器学习
摘要
可再生能源（尤其是太阳能和风能）日益增长的重要性，为电价形成带来了新的力量。因此，本文引入了一个针对欧洲电力交易所（EPEX）每小时电价时间序列的计量经济学模型，该模型融入了可再生能源等特定特征。该模型由几种成熟且先进的方法组成，可视为一个以风电、太阳能和负荷为时间序列影响的周期性VAR-TARCH模型。它能够映射德国电价独特且众所周知的特征。采用高效的迭代重加权lasso方法进行估计。此外，本文表明，本文开发的方法优于几种现有模型。
引用
@article{arxiv.1402.7027,
title = {Efficient Modeling and Forecasting of the Electricity Spot Price},
author = {Florian Ziel and Rick Steinert and Sven Husmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.7027},
year = {2021}
}