高比例可再生能源渗透下线性电价预测模型的比较
计量经济学
2019-11-13 v3 经济学
摘要
本文比较了用于小时级日前电价的替代性单变量与多变量模型、频率学派与贝叶斯自回归及向量自回归设定,均考虑含与不含可再生能源的情形。在四个以不同可再生能源发电水平为特征的欧洲主要市场(德国、丹麦、意大利和西班牙)中检验了点预测与密度预测的精度。我们的结果表明,带有外生变量的贝叶斯 VAR 设定在点预测和密度预测方面均优于其他多变量与单变量设定。
引用
@article{arxiv.1801.01093,
title = {Comparing the Forecasting Performances of Linear Models for Electricity Prices with High RES Penetration},
author = {Angelica Gianfreda and Francesco Ravazzolo and Luca Rossini},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.01093},
year = {2019}
}
备注
Forthcoming in "International Journal of Forecasting"