日前电力市场的概率预测：峰时与谷时价格模拟

本文在电价预测与预测评估中纳入依赖结构。我们使用来自德奥日前价格的谷时与峰时时间序列，因此分析二元数据。我们首先估计两个时间序列的均值，然后在第二步估计残差。均值方程由 OLS 与弹性网络估计，残差由最大似然估计。我们的贡献是在残差的平均回复跳跃扩散模型中纳入二元跳跃分量。模型预测使用四种不同准则评估，包括能量分数，以衡量时间序列间相关结构是否被恰当纳入。结果中观察到带二元跳跃的模型在能量分数上提供更好结果，这意味着为恰当预测相关时间序列，考虑此结构十分重要。