从点预测到多元概率预测：用于日前电价预测的 Schaake 混洗方法
计量经济学
2023-03-03 v1 应用统计
摘要
对能源市场中的经济决策而言，建模价格风险至关重要。除单一价格的风险外，多个价格之间的依赖结构通常也十分重要。因此我们提出一种通用且易于实现的方法，基于日前电价的单变量点预测来构建多元概率预测。虽然每个单变量点预测对应一天中的 24 小时之一，但多元预测分布对各小时之间的依赖关系进行建模。所提方法基于简单的 copula 技术与一个可选的时间序列分量。我们以 Lago 等人（2020）近期提供的五个基准数据集为例说明了该方法。此外，我们展示了一个构建连续电价加权和之现实预测区间的示例，例如个体负荷曲线定价所需者。
引用
@article{arxiv.2204.10154,
title = {From point forecasts to multivariate probabilistic forecasts: The Schaake shuffle for day-ahead electricity price forecasting},
author = {Oliver Grothe and Fabian Kächele and Fabian Krüger},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.10154},
year = {2023}
}