日内电力市场中交易到达过程的估计与模拟
综合经济学
2019-12-03 v4 经济学
统计金融
应用统计
摘要
我们研究日内电力市场中交易到达过程估计这一新问题。我们基于广义F分布、通过极大似然估计，采用多个时变参数密度对到达间隔进行建模。我们分析了样本内特征与概率预测性能。在一个滚动窗口预测研究中，我们模拟多条轨迹以评估预测并深入理解模型拟合。预测精度通过模拟计数过程的函数版MAE（平均绝对误差）、RMSE（均方根误差）和CRPS（连续 ranked 概率分数）进行评价。本文填补了交易到达强度估计文献中的空白，是该主题的重要贡献，但仍留下诸多有待进一步发展的领域。本文的研究基于德国日内连续电力市场数据展开，但该方法可轻易应用于任何其他连续日内电力市场。对于德国市场，一种特定的广义伽马分布设定对整体行为的解释显著最优，尤其因其良好覆盖了过程的尾部行为。
引用
@article{arxiv.1901.09729,
title = {Estimation and simulation of the transaction arrival process in intraday electricity markets},
author = {Michał Narajewski and Florian Ziel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1901.09729},
year = {2019}
}