稳定 Lévy 过程及其极值函数期望的高效求值
概率论
2022-09-27 v1 数值分析
数值分析
计算金融
摘要
推导了稳定 Lévy 过程 及其上确界 的函数期望的积分表示。作为例子，考虑了 的累积概率分布函数（cpdf）、 与 的联合 cpdf，以及 （）的期望，并开发了用于 cpdf 的高效数值程序。最高效的数值方法使用了共形加速技术与简化梯形法则。
引用
@article{arxiv.2209.12349,
title = {Efficient evaluation of expectations of functions of a stable L\'evy process and its extremum},
author = {Svetlana Boyarchenko and Sergei Levendorskiĭ},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.12349},
year = {2022}
}