关于一类 Lévy 过程的极值分布
概率论
2017-01-23 v1
摘要
假设 Xt 是正则指数型 Lévy 过程或具有有界变差跳跃测度的 Lévy 过程。Xt 的极值分布在许多金融与精算问题中起着关键作用。本文采用著名且强大的黎曼-希尔伯特（Riemann-Hilbert）技术来推导此类 Lévy 过程极值的特征函数。给出了一种近似方法以及若干示例。
引用
@article{arxiv.1701.05568,
title = {On the Distribution of Extrema for a Class of L\'evy Processes},
author = {Amir T. Payandeh Najafabadi and Dan Kucerovsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.05568},
year = {2017}
}
备注
12 Pages