Bergsma-Dassios符号协方差的高效计算

Luca Weihs; Mathias Drton; Dennis Leung

Bergsma-Dassios符号协方差的高效计算

统计计算 2015-12-31 v2

作者: Luca Weihs , Mathias Drton , Dennis Leung

摘要

作为Kendall's $\tau$ 的扩展，Bergsma和Dassios (2014)引入了两个有序随机变量的协方差度量 $\tau^*$ ，当且仅当两个变量独立时该度量为零。对于大小为 $n$ 的样本，直接计算经验版本 $t^*$ （ $\tau^*$ 的经验版本）需要 $O(n^4)$ 次操作。我们推导了一种仅使用 $O(n^2\log(n))$ 次操作计算该统计量的算法。

关键词

有序随机变量符号协方差 Bergsma-Dassios Kendall's τ 独立性高效计算算法

引用

@article{arxiv.1504.00964,
  title  = {Efficient Computation of the Bergsma-Dassios Sign Covariance},
  author = {Luca Weihs and Mathias Drton and Dennis Leung},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1504.00964},
  year   = {2015}
}

备注

Improved formatting, added reference to R package implementing the algorithm, and added additional experiments

Bergsma-Dassios符号协方差的高效计算

摘要

关键词

引用

备注

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