正则变尾分布的分布无关拟合优度检验
统计理论
2018-06-07 v1 统计方法学
统计理论
摘要
本文讨论了构造一整类用于检验正则变尾分布的渐近分布无关检验的可能性。其思想是将分布的尾部视为参数族成员，并使用 MLE 估计指数。无论指数估计量如何，我们都能将整类分布变换为具有前缀指数的特定分布，从而无需选择尾经验过程的任何泛函作为分布无关检验统计量。文中还展示了作为新检验整类示例中若干新检验的渐近行为。
引用
@article{arxiv.1806.01956,
title = {Distribution free goodness of fit tests for regularly varying tail distributions},
author = {Thuong Nguyen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.01956},
year = {2018}
}